Линда Рашке – дочь биржевого спекулянта, что предопределило её будущую карьеру. Решив пойти по стопам отца, она с детства стала интересоваться трейдингом. Её воспоминания связаны с графиками, которые показывал ей папа. Время от времени она листала их, выискивая паттерны – фигуры графического анализа. Но реальную торговлю она начала далеко не сразу и уж тем более не в детстве. Только во время учёбы в колледже Линда впервые попробовала себя в торгах, причём анонимно и с общего счёта, открытого на четверых студентов.

Желание отправиться на биржу росло. После окончания колледжа она предприняла попытку устроиться брокером, но во всех местах, куда подавала резюме, ждал неизменный отказ – требовался опыт. Но всё же Линде удалось получить место финансового аналитика в небольшой фирме – это было нужно как раз для получения опыта.

Позже будущий трейдер получила небольшую должность на бирже. Она приходила на работу на час раньше, чтобы понаблюдать за всеми мелочами, происходящими там. Её интересовали разговоры трейдеров и инвесторов, их мышление, опыт. Как вспоминает сама Линда, она донимала многих расспросами об их работе. Кое-какие сведения ей удавалось получить. Трейдеры относились ко всем этим вопросам спокойно, но не проявляли особого энтузиазма к тому, чтобы обучать Линду или очень подробно рассказывать о своей работе.

Но всё-таки нашёлся человек, который обратил внимание на её особый интерес к бирже и взялся платно её учить. Правда, только основам. Однако она показала такие поразительные результаты, что он решил выделить ей в качестве кредита счёт в 25 тысяч долларов. На тот момент это была минимально возможная сумма депозита (современным валютным трейдерам стоит обратить внимание, насколько выше их сегодняшние возможности ).

Так началась её настоящая карьера в биржевых торгах. Первые три месяца она посвятила торговле опционами, причём удалось увеличить сумму вдвое. Далее доход рос уже не так стремительно, но всё равно был весьма приличным. Однако вскоре несколько неверных сделок оставили Линду не только без прибыли, но и с огромным убытком. Плюсом к этому у неё накопился долг за обучение, который составлял 10 тысяч долларов. Убыток ей пришлось покрыть с помощью собственных накоплений, но нужно было продолжать торговать, а для этого также необходимы были средства. Тогда Линда нашла нового инвестора, готового поверить в её способности, и начала торговать снова.

Неудачи и борьба с ними

Далее она успешно занималась трейдингом несколько лет. Затем последовали проблемы со здоровьем, заставившие её перебраться домой, организовав там мини-офис. С программным обеспечением в те времена дело обстояло далеко не так хорошо, как сегодня. Сначала она работала по обычным котировкам, которые получала с биржи, и это способствовало успеху почти год. Когда же ей удалось приобрести первые компьютерные программы на дом, это не принесло положительного результата. Напротив, перестроиться на новые методы получения котировок было сложно, и целых три месяца Линда торговала исключительно в минус.

Это трейдера не остановило. Она решила, что любой профессионал биржи на разных этапах терпел поражения, так почему ей нужно отступать после неудачи? Тем более после нескольких лет успешных торгов. Стремления оправдали себя, и вскоре она вновь добилась положительных результатов.

Интересно, что Линда никогда кардинально не меняла свою торговую стратегию, хотя и вносила в неё мелкие изменения на протяжении всей карьеры. Основа оставалась той же, что и в начале. Её подход отличается скрупулёзностью записей. Для каждой тактики, каждого индикатора или тенденции у неё есть собственные записи по усреднённой статистике. Их она выводила самостоятельно, позднее, где это возможно – при помощи индикаторов.

Также её стратегия торговли подробно расписана – при каких условиях на рынке можно открывать сделку, при каких её нужно закрыть, что делать при форс-мажорах, куда выставлять стоп-лоссы и так далее. Словом, всё так, как и должно быть у профессионального трейдера. После закрытия каждой сделки она подробно письменно её анализирует. Если вы когда-либо пробовали поступать подобным образом, то знаете, насколько внушительные результаты это даёт.

Технический анализ от Линды Рашке

Когда мы слышим об успешных людях, всегда хочется узнать их секреты, которые помогли бы повторить их путь. Если говорить о Линде Рашке, то, в первую очередь, здесь играет роль не сама стратегия, а следование ей, обучаемость и стремление к знаниям, тщательный анализ сделок до и после.

Если говорить о самой тактике, то она включает преимущественно технический анализ, а именно:

• Индикатор 3-10 . Найти его сложно, но практически так же выстроен МАС D , если для него установить настройки 3,10 и 16, а все его МА поменять на простые (Simple).
• ADX , период 14. С его помощью она делает выводы относительно силы текущего тренда.
• Полосы Боллинджера .
• ROC .
• Простая скользящая средняя 1-периодная и 5-периодная .
• Волны Вульфа .

Что касается осцилляторов, то Рашке негативно относится к тем, где устанавливаются определённые уровни перепроданности и перекупленности. Предпочитает пользоваться теми, у которых могут быть разные значения и они не ограничены двумя линиями.

Также одна из особенностей её торговли – в том, чтобы не входить по тренду, как рекомендует большинство пособий, а ловить его самое начало, то есть перелом тенденции или выход из рэнджа. Объективно это решение наиболее правильное, но поймать этот момент крайне сложно, что известно любому трейдеру. Если такой возможности не предвидится, Линда рекомендует хотя бы входить после коррекции, на линиях поддержки или сопротивления. Но только при подтверждениях, которые даются индикаторами.

Мировую известность Линде принесла её книга «Виртуозы Уолл-Стрит». Также её популярности способствовало упоминание о ней в издании Джека Швагера «Новые рыночные волшебники». А ещё Рашке регулярно публикует обучающие материалы по краткосрочной торговле, которые можно найти в интернете.

В книге «Биржевые секреты» рассматриваются модели торговли на ценовых колебаниях рынка. В отличие от таких стратегий, как следование за трендом, здесь трейдер, старающийся получить выгоду на краткосрочных колебаниях, не может позволить себе нести убытки или дожидаться максимального истощения капитала. Если следование за трендом предполагает наличие больших выигрышей за счет правильного акцента на одной тенденции, то торговля на колебаниях – это серия мелких сделок, каждая из которых должна, как минимум, выходить в «ноль».

Один из самых важных аспектов, которому Линда Рашке уделяет внимание – это умение управлять капиталом и оптимизировать свой стиль работы.

В книге дается компиляция готовых, отработанных на практике моделей, которые можно использовать применительно к любому рынку и, при условии соблюдения рекомендаций, они незамедлительно принесут доход. Но, по мнению автора, это возможно только в том случае, если трейдер умеет минимизировать свои эмоции и вовремя выходить из сделок.

В результате применения методик, описанных в книге, вы сможете добиться понимания динамики рынка, легкого чтения аналитических данных, определения уровней сопротивления и поддержки, анализа поведения цен в кульминационных точках. Особый акцент сделан на необходимости установки первоначальных стопов, понимании точек выхода из сделки. Если трейдер не научится выставлять защиту, игра на колебаниях грозит провалом.

Всего в книге рассмотрены три типа моделей игры на колебаниях:

• пробы;
• восстановления;
• развороты.

Каждый из них необходимо сначала «прочувствовать» на бумаге, понять механизм игры, поверить в него. Если модель вызывает отторжение, то ее лучше не использовать. Независимо от стратегии успех трейдера во многом заключается в умении и желании следовать одной методологической модели. Если пытаться менять решение в критических точках, поддаваясь эмоциям, результат будет плачевным. По этой причине, если вы не верите в ту модель, которую предлагает автор, ее лучше не использовать вовсе. Вместо этого отработайте все направления и найдите тот подход, который будет вас устраивать полностью. В конце концов, вам нужна всего одна модель.

Книга интересна еще и тем, что вооружает трейдера навыками и тонкостями, позволяющими при определенных условиях обыгрывать крупные биржевые фонды. Там, где неповоротливая финансовая машина полагается целиком и полностью на компьютеризированные торговые системы и довольно часто не в состоянии молниеносно реагировать на движения рынка, знающий трейдер всегда найдет прибыльные точки входа и выхода. Отсутствие возможности использовать модели торговли механически с заведомо выигрышным результатом – это бич крупных фондов и благо для мелких игроков.

Линда Рашке предлагает оптимальный путь по минимизации рисков и увеличению процента выигрышных сделок за счет подхода к торговле на колебаниях с точки зрения здравого смысла и умения обходить ловушки.

История Линды Брэддфорд Рашке может служить классическим примером того, как упорство, ежедневный труд и вера в себя творят чудеса. Рядовые трейдеры помимо биографии этого замечательного человека имеют шанс ознакомиться с ее стилем торговли, возможно, некоторые из ее идей лягут в основу новой торговой системы или натолкнут на интересную мысль.

Охарактеризовать стиль ее торговли парой слов не получится, отметить можно разве что то, что она не стремится менять ТС как перчатки, довольно активно использует индикаторы в торговле. Как признается сама Рашке основные приемы торговли остались теми же, что и в 80-х годах.

В ее стратегиях используются такие индикаторы как полосы Боллинджера, скользящие средние с разными периодами, MACD, ROC. Также она не советует трейдерам излишне полагаться наосцилляторы с фиксированными зонами перепроданности/перекупленности, по ее мнению такие алгоритмы не способны быстро реагировать на изменение ситуации на рынке.

Не стоит думать, что Рашке добилась всего и сразу. Были в ее биографии периоды неудач и весьма болезненные, чего стоит только начало карьеры, когда она сперва увеличила стартовый капитал в 2 раза (с $25000 до $50000), а затем в 1 день получила убыток в $80000. Ей пришлось добавить $30000 из собственного бюджета и это притом, что на тот момент она имела долг порядка $10000 за обучение.

Но она не сдалась, что и привело в итоге к успеху, на сегодняшний день ее благосостоянию ничто не угрожает. А для нас это повод подробнее изучить ее стиль торговли, тем более что сама Рашке не делает особой тайны из своих торговых систем. Например, книга «Биржевые секреты» представляет собой сборник интересных идей и готовых стратегий.

Психология в чистом виде – ТС 80-20

Хотя Рашке в торговле активно использует индикаторы, она никогда не заключала сделки бездумно, просто следуя их сигналам. В стратегии 80-20 индикаторы не используются вовсе, а в основу стратегии положены исследования Стива Мура, которые только подтвердили идеи Джорджа Дугласа Тэйлора.

Суть идеи состоит в том, что если рынок в один из дней закрывается около внутридневного максимума (или минимума – для падающего рынка), то на следующий день существует немалая вероятность разворота цена. Статистика говорит, что вероятность закрытия следующей свечи выше максимума/ниже минимума равна примерно 50%. Не обязательно разворот обозначит слом тенденции, но откат возможен. При этом цена в начале следующего дня идет в прежнем направлении и только потом происходит разворот.

Правила для работы по стратегии выглядят так (на примере длинной позиции):

• ищем на графике свечу с большим телом и короткими тенями (сигнальная свеча). Под наши требования подходит только свеча, в которой верхняя и нижняя тень не больше 20% от дневного диапазона. Свечу можно просто разделить на 5 равных частей и оценить, подходит ли она;

• для того, чтобы открыть сделку, цена в начале следующего дня должна идти в ту же сторону, что и днем ранее;
• если и это условие выполняется, то в момент, когда цена переписывает экстремум предыдущего дня нужно выставить отложенный ордер на покупку на уровне цены Close предыдущего дня. Стоп располагается за вчерашним экстремумом;
• особых ограничений по сопровождению позиции нет, можно использовать трейлинг-стоп, а можно и фиксированный тейк-профит выставить.

Если будет сделка будет тралиться, то величина трейлинг-стопа принимается в зависимости от размера сигнальной свечи, примерно вдвое меньше, чем размер свечи. Фиксированный ТР выставляется как минимум в 2-3 раза больше, чем стоп.

Описанная закономерность прослеживается на всех таймфреймах, но на крупных (от Н4) отрабатывает намного лучше. Правда и сделки в этом случае становятся уж слишком редкими.

Рашке подчеркивает, что особенно хорошотакой метод торговли работает в тех случаях, когда размер свечи сильно отличается от среднедневной волатильности, например, за последний месяц. Такой стиль торговли еще называют классикой торговли на колебаниях (подробнее с этой техникой можно ознакомиться в книге «Торговая техника Тэйлора»).

Черепаховый суп

Рашке активно пользовалась 2 ТС, которые во многом повторяли классическую методику торговли черепах. Черепахи – группа трейдеров, обязанная своим появлением спору 2 легенд трейдинга Вильяма Эркхерта и Ричарда Денниса. Деннис спор выиграл, доказав, что трейдингу можно обучить каждого, а ТС черепах отлично себя зарекомендовала.

У классической версии торговой стратегии есть пара недостатков – сделки заключаются не очень часто, при этом количественное соотношение прибыльных и убыточных сделок невыгодное. Прибыльность стратегии обеспечивается тем, что профит по 1-й удачной сделке перекрывает убытки по всем убыточным. С одной стороны, это хорошо, но с другой – если трейдер пропустит ту самую сделку, то годовой результат может оказаться абсолютно иным.

В стратегии Черепаховый суп мы будем пытаться поймать ложный пробой. Если взглянуть на классическую стратегию, то там трейдер пытается поймать истинный пробой, терпя убытки на ложных, мы же будем работать наоборот – зарабатывать на ложных пробоях. В сочетании с малым стопом это и даст результат.

Правила стратегии на примере покупок:

• на графике выделяется 20 свечей, отсчет начинаем вести от текущей;
• на этом участке выделяем экстремумы и строим уровни через них;
• происходит формирование нового экстремума, расстояние между ним и теми, что расположены в выделенной зоне должно составлять не менее 4 свечей;
• далее мы исходим из предположения, что пробой будет ложным, и цена вернется за уровень. Для покупок ждем пока цена пробьет сверху-вниз уровень поддержки и уйдет в этом направлении на 15-20 пунктов, сразу же размещаем buy stop чуть выше пробитой поддержки. Стоп можно поставить под новый экстремум после того, как цена вернется обратно;
• так как гарантировать то, что пробой будет ложным нельзя, то при первой же возможности сделка переводится в безубыток, желательно использовать трейлинг-стоп.

Бывают ситуации, когда на первой-второй свече после заключения сделки срабатывает стоп-лосс. В такой ситуации допускается повторно выставить отложенный ордер на том же уровне, что и первый, но вероятность отработки сигнала будет уже ниже.

Модифицированная версия ТС немного отличается от обычного черепахового супа:

• также выделяется 20 свечей считая от текущей;
• новый экстремум должен отстоять от старых как минимум на 3 свечи;
• если в обычной версии отложенный ордер выставлялся как только происходил пробой уровня, то в Tourtle soup plus One нужно дождаться закрытия свечи, на которой произошел ложный пробой. При этом цена закрытия должна быть либо чуть выше уровня (для продаж) либо ниже (для покупок);
• правила сопровождения позиции, выставления стопа – те же.

Предложенные стратегии Рашке использовала на D1, торгуя в основном акциями. На валютном рыке можно перейти на более мелкие таймфреймы, например, Н4. Как дополнительный сигнал можно использовать дивергенции на MACD, Стохастике, CCI, ложные пробои чаще всего именно так и подтверждаются.

Особенности торговой техники Тэйлора

Джордж Дуглас Тэйлор выделял на рынке дни покупок и продаж, отдельно выделялись дни коротких продаж. Если взглянуть на его тактику торговли, то логику бывает трудно заметить, например, в день продаж он мог заключать длинные позиции и наоборот в день покупок продавать. При этом для обоснования своей позиции он просто менял название дня.

Линда Рашке использовала наработки Тэйлора, но для того, чтобы не оставалось неясностей применялся индикатор Моментум Пинболл, который четко позволяет идентифицировать тип дня и предпочтительное направление торговли. Ничего сложного в нем нет, по большому счету, каждое значение индикатора представляет собой отношение значения индикатор ROC (с периодом 1) к RSI с периодом 3.

Ориентироваться при работе будем на 2 таймфрейма, на D1 будем искать сигнал, а на Н1 выполнять вход в рынок. Работать по стратегии на этом индикаторе следует так (на примере покупок):

• сперва работаем с D1, нас будет интересовать где именно находится линия индикатора на момент закрытия дневной свечи. Для того, чтобы рассматривать покупки нужно, чтобы линия в это время находилась ниже уровня 30;

• на следующий день нужно подождать пока сформируется первая часовая свеча. Ордер на покупку размещаем на 10-20 пунктов выше ее максимума (расстояние зависит от волатильности, его можно принять равным 10-15% от средней дневной волатильности за месяц), стоп размещается на таком же расстоянии, но отсчитывать его нужно уже от минимума этой свечи.

Для продаж правила обратные. Что касается сопровождения позиции, то есть несколько вариантов:

• просто переставить стоп в ноль при первой возможности и полностью закрыть сделку в конце дня, когда была открыта сделка;
  можно использовать трейлинг-стоп;
• если на конец дня результат не устраивает, то можно попробовать оставить сделку открытой и на следующийдень. В таком случае прибыль будем фиксировать на уровне максимума первого дня (когда была заключена сделка).

Категорически запрещено держать сделку открытой более 2 дней. Если же в первый день сработал стоп-лосс, то можно попробовать второй раз выставить отложенный ордер на том же уровне, статистика говорит, что если он сработает, то вероятность получения прибыли высока.

Momentum Pinball v 2.0

В описанной выше ТС использовались настройки индикатора MomPinball 1 и 3 (ROC 1 и RSI 3), Рашке в своей практике использовала и другой вариант настроек, ROC – 2, RSI – 3. На первый взгляд изменение небольшое, но картина меняется кардинально.

Если взглянуть на график, то видно, что даже если входить в рынок просто на основании изменения направления, то прибыльных сделок будет больше, чем убыточных. Но такой метод торговли нельзя порекомендовать к использованию из-за малой надежности сигнала. Сама Линда использовала его скорее для общего анализа рынка, т.е. если на графике сменилось направлении линии индикатора на восходящее, то предпочтение в этот день стоит отдавать покупкам, но вот саму точку входа стоит поискать по другой ТС.

Моментум Пинболл с новыми настройками особенно плохо ведет себя в 2 случаях:

• во время штиля (или на плоском рынке как это называла Рашке). В этом время линия напоминает пилу, смена направления происходит едва ли не на каждой свече;
• во время сильного тренда, это другая крайность, есть риск нарваться на небольшую коррекцию и получить убыток.

Что касается того, как отличить штиль от тренда, то можно использовать любой подходящий индикатор. Например, ADX, если его значение снижается до уровня ниже 16, обращать внимание на показания MomPinball 2.0 не стоит. Если ADX начинает резко расти, то к его сигналам также стоит отнестись с настороженностью.

Святой Грааль

Сразу нужно предупредить – название шуточное, такое имя ТС заслужила благодаря своей простоте. Эта стратегия предполагает торговлю на входе в направлении тренда после завершения коррекции, а для работы понадобится всего лишь 2 индикатора (ADX с периодом 14 и EMA с периодом 20). При выборе таймфрейма особых ограничений нет, можно и на Н1, и на D1 торговать.

Правила работы по стратегии следующие (на примере покупки):

• на начало сильного тренда будет указывать пересечение индикатором ADX уровня 30. В случае с восходящим трендом к этому времени цена уже будет находиться над уровнем ЕМА;
• теперь просто ждем отката, исходим из предположения, что скользящая средняя выступит в роли поддержки и цена от нее отобьется;
• как только свеча коснется ЕМА тут же выставляется отложенный ордер на покупку на уровне цены High этой же или предыдущей свечи;
• стоп выставляется только после того, как отложенный ордерсработал. Stop-loss следует расположить под новым минимумом;
• минимальная цель при покупках – перепись недавнего максимума.

Если все же сработал стоп, то можно попробовать войти в рынок еще раз с того же уровня и опять отложенным ордером. В процессе коррекции ADX может уйти под уровень 30, поэтому перед тем как брать в работу следующую коррекционную волну, нужно дождаться пока ADX опять не пересечет отметку 30 снизу-вверх.

Торговая система «Анти»

Основная идея этой ТС схожа с предыдущей, торговать также будет в направлении старшего тренда после завершения отката. Вся соль стратегии заключается в том, как именно Рашке предлагает определять этот момент – для этого понадобится всего лишь один индикатор. Причем использоваться будет Стохастик, а это не самый распространенный способ идентифицировать возобновление тренда.

Параметры Стохастика 7, 10, 3, а наличие/отсутствие и направление тренда будет определяться визуально по положению медленной линии осциллятора. Быстрая линия будет указывать на завершение коррекции, а вход в рынок будет совершаться после того, как обе лини станут двигаться в одном направлении. Работать по стратегии нужно в таком порядке:

• определяем есть ли на рынке тренд в данный момент. Если тренд есть, то медленная линия осциллятора имеет видимый наклон;
• дожидаемся момента, когда быстрая линия начинает двигаться в обратную сторону и приближается к медленной, а возможно и пересекает ее;
• далее ждем, пока цена не начнет разворачиваться в сторону тренда. Из-за этого быстрая линия Стохастика образует «крюк», входить в рынок можно как в начале формирования крюка (более рискованный метод), так и уже после того как он сформировался и обе линии стали двигаться в одном направлении;
• стоп ставится за экстремумом свечи, на которой был вход в рынок либо за экстремумом всего коррекционного движения.

Торговать по такой методике можно практически на любом таймфрейме. Если коррекция происходит слишком резко (1-2 свечами), то ценность такого сигнала невысока. Идеальный вариант – откат, который формируется хотя бы 3-5 свечами, а то и больше.

Модель ID/NR4

Рашке подчеркивает, что торговать нужно уметь не только когда на рынке есть хорошие колебания (то есть с волатильностью нет проблем), но и во время затишья уметь подготовиться и поймать потом хорошее движение цены. Рынок часто ведет себя как живой организм и берет паузу перед хорошим рывком, накапливая силы, модель ID/NR4 позволяет идентифицировать эту ситуацию и по полной использовать трендовый день.

Правила всего 2:

• дневной диапазон текущей свечи должен быть меньше, чем у 3 свечей до этого;
• ее High и Low не должны выходитьза пределы High и Low предыдущей свечи.

Сложившаяся ситуация напоминает сжавшуюся до упора пружину, которая в любой момент может выстрелить. Причем трендовый день, который следует за такой моделью отличается практически безоткатным движением.

Так как в момент формирования модели ID/NR4 мы не знаем, в каком направлении пойдет цена (и даже предполагать не можем), то отложенные ордера выставляются в обоих направлениях. Отложенные ордера ставим над High (покупка) и под Low (продажа).

Как правило, сделка закрывается с прибылью сразу. Если же, например, покупки закрылись по стоп-лоссу, то есть смысл выставить еще один отложенный ордер на продажу чуть ниже свечи ID/NR4. За счет переворота удастся отбить часть потерь.

Сделка держится максимум 2 суток, потом закрывается вручную. Практика показывает, что если модель сформировалась хорошая, то цена сразу и на большое расстояние уходит в прибыльную зону.

Подведение итогов

Линда Рашке – отличный пример для подражания и лишнее доказательство того, что на рынке важна не только торговая система, но и железобетонная дисциплина и вера в свои силы. Только комбинация этих факторов может принести успех.

Что касается торговых приемов, которые Линда использует в своей практике, то особой сложностью они не отличаются, но в этом и заключается их прелесть. Вникнуть в суть большинства ее торговых систем можно буквально за пару минут, причем сделать это может и новичков на валютном рынке. И хотя в рамках одной статьи удалось рассмотреть лишь несколько из ее торговых приемов, информация будет полезной не только для новичка, но и для трейдера с опытом.

Родилась Линда Рашке (Linda Bradford Raschke) в 1956 году в семье финансового спекулянта. Именно отец с самого детства обучил ее основам трейдинга: производил с ней расчетные операции, показывал графики с изменениями цен на акции.

Карьера трейдера

Сразу после окончания колледжа Линда попыталась устроиться брокером, но везде получала отказ из-за отсутствия опыта работы на этой должности. Вскоре Рашке устраивается финансовым аналитиком. Рядом с местом ее работы находилась Тихоокеанская фондовая биржа, в которую она частенько забегала по утрам и просто наблюдала за всем происходящим в залах.

Один из трейдеров обратил внимание на заинтересованность девушки и выделил Линде капитал для торговли в размере 25,000 долларов. Это был 1981 год. Рашке начинает активно заниматься трейдингом.

Хотя уже прошло 17 лет, с тех пор как она перестала торговать в зале, Линда говорит, что рыночные принципы и методы анализа, которые она разрабатывала в то время, остаются составной частью ее торговли и сегодня. На самом деле, некоторые из инструментов, которые она использует сегодня, вроде осциллятора «3-10», являются по существу теми же самыми, которые она взяла от своего первого наставника более 20 лет назад.

Главная цель каждой сделки - скорее минимизировать риск, чем максимизировать прибыль

Линда говорит, что торговля «на более высоком уровне» потребовала небольшой корректировки, хотя первоначально все шло достаточно хорошо. Полагаясь исключительно на «Quotron» (простой показ ценовых котировок, который был распространен в 1980-ых), она успешно торговала в течение 45 недель, частично из-за того, что технология способствовала использованию ее навыков чтения данных, которые она приобрела в биржевом зале. Но когда она получила свое первое программное обеспечение для графического анализа в 1987 г., она потеряла деньги в течение трех месяцев.

«Это было безумием в некотором смысле» , говорит она. «Это походило на теннисного игрока, который всегда играл на глине и перешел на траву» .

Неудачи и проблемы обычно не украшают истории профессиональных трейдеров, но Линда Рашке довольно откровенна относительно прошлых оплошностей и фактов неудачных сделок, включая тот факт, что она обанкротилась еще раньше в бытность своей торговли в биржевом зале и даже сегодня не всегда бьет точно в цель. Как и многие трейдеры с опытом торговли в биржевом зале, она сосредотачивается на последовательности - меньших сделках с высокой вероятностью.

«Мне потребовалось 11 лет, чтобы сделать большой путь» , — говорит она. «Это было в начало 90-ых, на соевых контрактах - краткосрочная сделка, которая стала большой. Была бычья дивергенция на осцилляторе 3-10. Я купила по 4.80 $, ожидая движение к 5 $. Это был год наводнения на реке Миссиссипи, и я закончила держать позицию еще с двумя дополнительными пунктами (движение в 10.000 $ на контракт)».

Часть из того, о чем говорит Линда и пробует на своем торговом месте - это реализм в отношении отдельных сделок, так же как торговли в целом - приведенный выше пример является скорей исключением, чем правилом и ошибки случаются с каждым.

«Я всегда стараюсь видеть свои ошибки» , говорит Линда. «Люди должны знать, что такие вещи случаются с каждым» .

Линда Брэдфорд Рашке придерживается практического подхода к торговле. Она указывает, что много потенциальных трейдеров оставляют свою работу, когда впервые пытаются торговать профессионально, и напряжение при попытке делать деньги на торговле может быть очень изнурительным.

«Это походит на учебу в колледже» , говорит она. «Вы все еще должны платить по счетам, когда идете учиться - вы работаете по вечерам в баре или где-то еще. Очень трудно торговать, когда вы беспокоитесь о том, как будете платить по счетам».

Линда Рашке говорит, что не разрабатывает или тестирует полноценную систему торговли, как большинство людей себе ее представляет - определенные наборы правил для входа, выхода и размещения стоп-ордеров. Груды записных книжек в ее офисе, заполненные статистическими моделями и рыночными тенденциями, больше похожими на указатели, которые она использует, чтобы принимать торговые решения в определенное время.

«Вещи, которые я в основном проверяю, включают основной подсчет» или моделирование рыночного тренда» , — говорит Линда.

Список используемых индикаторов

Вот приводится список индикаторов, которые Линда Рашке наиболее часто использует в своей торговле и анализе:

1. Осциллятор 3-10. «Осциллятор 3-10 я использую с 1981 г. Это разница между трехдневной простой Скользящей средней и 10-дневной простой Скользящей средней. Плюс, есть вторая линия, которая является 16-периодной простой Скользящим средней от линии 3-10. На графике, я обычно использую MACD, изменяя параметры Скользящих средних с экспоненциальных на простые и длины Скользящих средних в 3, 10 и 16».
2. 14-периодный ADX. Этот индикатор используется, чтобы измерить силу тренда.

Не оставляйте проигрышную сделку на следующий день

3. Каналы Кельтнера, которые являются торговыми полосами, состоящими из линий, размещенными на 2.5 среднего истинного диапазона с обеих сторон от 20-периодной экспоненциальной Скользящей средней.
4. 2-периодный индикатор ROC на дневных графиках.
5. Широта закрытия: 10-периодная SMA от биржевых повышений минус снижения.
6. Отношение спроса к предложению. Линда Рашке использует пятипериодную простую Скользящую среднюю от отношения спроса-предложения. Это обычно индикатор TRIN.

Поэтому можно говорить о том, что стратегия Линды Рашке является строго обоснованной большим количеством используемых индикаторов.

Книги Линды Рашке

Совместно с Лари Коннорсом написала книгу под название .

Также предлагаем посмотреть видео про Линду Рашке

Скачать книгу бесплатно и без регистрации

Формат: PDF
Количество страниц: 150
Размер файла (Мб): 2.4
Язык: Русский

Краткое описание:

Трейдеры общаются между собой не обязательно для обсуждения бычьих или медвежьих рынков. Они обмениваются, скорее, взглядами на природу и замысловатость своего бизнеса. Когда мы начинаем разговор, всегда удивительно выявить сходство усвоенных уроков, обменяться опытом и увидеть, как все мы независимо друг от друга приходим к одним и тем же выводам. Часто в беседах друг с другом мы на самом деле ищем разгадки в своих собственных головах, надеясь понять себя немного лучше.

Несмотря на наше постоянное стремление к знаниям, рынок сам делает так, чтобы это учение не заканчивалось. В конечном счете, наш высший учитель - опыт, заменить его ничем нельзя. Мы можем только выбирать отношение, с которым подходим к процессу изучения торговли. Мы можем принять неизбежные неудачи и учиться на них, можем уступать нашему естественному человеческому упорству и быть вынужденными повторять одни и те же уроки по многу раз.

Эта книга написана двумя людьми, которым нравится этот процесс. Мы, как оказалось, не единственные, кому довелось совершить некоторые ошибки, и мы также открыли одни и те же секреты успеха... которые надеемся разделить с вами.

Самый важный секрет - учитесь слушать рынки и не навязывать им свою волю, Каждый известный нам успешный трейдер познал необходимость в последовательности. В этом ключ ко всему - вы должны торговать, используя последовательную методологию. Вы должны следовать определенной стратегии торговли. Хотя эта книга представляет многие стратегии, каждая из них имеет одну и ту же обязательную отправную точку: сначала уменьшение риска; после того, как риск определен и поставлен под контроль - максимизация прибыли.

На двоих у нас 34 года опыта в роли биржевых трейдеров, членов биржи, институциональных трейдеров, менеджеров хеджевых фондов и консультантов по торговле фьючерсами - и все это время мы торговали на свой собственный счет. У нас получилось хорошо, потому что наш первейший руководящий принцип - обязательное и первоочередное нахождение схем и способов вхождения на рынок, минимизирующих риск. Прибыль затем приходит сама по себе.

Наконец, хотя нами представлено много различных моделей, чтобы преуспеть, вам нужна только ОДНА стратегия. Некоторые из лучших трейдеров преуспевают, потому что руководствуются только одной стратегией. Надеемся, все модели в данном руководстве будут способствовать пониманию некоторых особенностей рынка и подтвердят ваши собственные соображения о рынке.

Книги из подраздела "Книги по техническому анализу и фундаментальному анализу":

Предупреждение о рисках:
Новичкам следует знать о том, что торговля на рынке Форекс обладает высокими рисками. Прежде, чем приступить к торговле на реальных счетах, необходимо подготовиться теоретически и практически, убедиться в эффективности выбранной вами торговой стратегии с помощью торговли на бесплатных демо-счетах. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять.
Портал «Форекс-Ресурс» стремится предоставить всю необходимую информацию, которая будет полезна трейдерам для ведения успешной торговли. Однако, «Форекс-Ресурс» не несет ответственности за принятые вами торговые действия на основании информации, предоставленной на страницах портала.