Ликвидация и преобразование

Уроки по Ишимоку: индикатор, его составные части и основные сигналы. Три стратегии на индикаторе ишимоку с облаком

Трендовые индикаторы по праву считаются самыми популярными и эффективными инструментами финансовой аналитики. Они широко применяются валютными спекулянтами для торговли на рынке бинарных опционов, поскольку они выдают достаточно надежные и достоверные сигналы. В отличие от осцилляторов , которые лишь отображают колебания цен, сигнализируют об изменении спроса и предложения, и зачастую дают сигналы с некоторым запаздыванием, такие аналитические инструменты работают практически без запаздывания, а некоторые из них могут заранее сигнализировать о потенциальной возможности смены тренда . К числу таковых относится индикатор Ichimoku Kinko Hyo.

Главное его преимущество состоит в предельно высокой точности сигналов — на практике этот показатель достигает 95%. Иными словами, 95 из 100 сделок, открытых по сигналам этого индикатора, оказываются прибыльными. Но чтобы добиться таких показателей, необходимо тщательно изучить принципы торговли по нему и правильно «читать» его сигналы. Итак, что же представляет собой индикатор Ишимоку, как использовать его в торговле на рынке бинарных опционов и какие его настройки являются самыми оптимальными? Предлагаем рассмотреть подробное описание этого индикатора в данной статье.

Линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen

Данный индикатор отображается в виде пяти основных линий — Тенкан-Сен, Киджун-Сен, Чинкоу Спан, а также двух линий Сенкоу Спан, которые формируют «облако». Чаще всего трейдеры бинарных опционов используют для торговли сигналы, генерируемые первыми двумя линиями. Они имеют разные периоды (стандартные настройки — 9 и 26 для Тенкан-Сен и Киджун-Сен соответственно). Линия с меньшим периодом (Tenkan) является «быстрой», поскольку она более чувствительна к незначительным колебаниям цен. Линия с периодом 26 (Kijun) является «медленной», т.к. при ее построении учитываются цены за большее количество временных интервалов, и ценовые шумы в меньшей степени влияют на ее форму.

Практическое применение этих линий в торговле на рынке бинарных опционов достаточно широко. Во-первых, они образуют динамично изменяющиеся уровни support и resistance. При ярко выраженных рыночных тенденциях цены нередко отскакивают от них на завершении локальных коррекций. Во-вторых, их пересечение свидетельствует о смене рыночных тенденций.

Золотой и Мертвый крест

Эти два сигнала, которые выдает индикатор Ишимоку, являются двумя наиболее часто используемыми. Их описание достаточно простое: если линия Тенкан (обозначена красным на скриншоте ниже) пересекает Киджун (обозначена синим) снизу вверх, это сигнализирует о преимуществе покупателей и вероятном продолжении роста. Этот сигнал — «Золотой крест». Его можно смело использовать для открытия торговых сделок и покупки бинарных опционов в направлении «Выше».

Если же, наоборот, Тенкан опускается под линию Киджун и закрепляется ниже нее, возникает сигнал «Мертвый крест». При его появлении можно открывать торговые сделки в направлении «Ниже».

Примеры этих сигналов изображены ниже. Синими пометками обозначены «Золотые кресты», а красными — «Мертвые кресты».

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Эти два сигнала следует использовать только при условии, что на рынке наблюдается устойчивый тренд . Если же цены подолгу остаются в боковом движении (флэте ), торговля будет менее эффективной, и в таких ситуациях уже необходимо использовать другие сигналы данного индикатора.

При сильной рыночной тенденции Тенкан, Киджун и Сенкоу Спан Б двигаются в одном направлении и находятся в определенном порядке друг относительно друга. Например, если на рынке наблюдается восходящая тенденция, они располагаются в такой очередности (сверху вниз):

график цены;
Тенкан-Сен;
Киджун-Сен;
Сенкоу Спан Б.

Пример можно увидеть на скриншоте ниже. Этот сигнал не является надежным поводом для покупки или продажи бинарных опционов. Его нужно использовать только в качестве подтверждения других сигналов (например, «Золотого креста»).

Индикатор Ишимоку включает в себя две «особенные» линии — Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б. Их уникальным свойством является то, что они располагаются на несколько периодов правее относительно графика цены и выдают упреждающие сигналы. В зависимости от порядка расположения этих линий, область между ними заштриховывается в тот или иной цвет. К примеру, если линия Сенкоу Спан А находится над Сенкоу Спан Б, облако закрашивается красным пунктиром (см. рисунок). Это свидетельствует о том, что на рынке бинарных опционов сохраняется устойчивый бычий тренд.

Если же Сенкоу Спан Б находится выше, чем Сенкоу Спан А, облако Ишимоку закрашивается синим пунктиром (настройка цветов может быть изменена по желанию трейдера в параметрах индикатора). Это дополнительно подтверждает преобладание на рынке нисходящего тренда.

Поскольку облако Ишимоку немного опережает график и заранее выстраивается правее него, оно позволяет заранее определять точки окончания коррекций. Взгляните на рисунок ниже. Зелеными кругами обозначены точки, в которых происходили отскоки от Сенкоу Спан А и Б. Желтыми участками помечены зоны, в которых, вероятно, завершится очередная коррекция при восходящем тренде . При приближении цены к этим участкам можно покупать опционы «Выше» в расчете на то, что от одной из этих линий состоится отскок вверх.

Пересечение линий Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б и изменения цвета облака также свидетельствует о смене локального тренда.

Запаздывающая линия

Стратегия Ишимоку, описание которой приведено выше, становится более эффективной благодаря линии Чинкоу Спан. Она является запаздывающей и не используется непосредственно для получения сигналов на вход в рынок. Однако по характеру ее движения и по тому, насколько стремительно она растет или снижается, можно определять направление и силу текущего тренда. К примеру, если Чинкоу Спан непрерывно и долго растет, это говорит об одном – формируется сильный бычий тренд, причем есть высокая вероятность его дальнейшего продолжения. Если она растет или снижается под малым углом (порядка 30-45 градусов), тренд имеет относительно небольшую силу, поэтому торговля по индикатору Ишимоку должна быть осторожной, т.к. текущее движение может оказаться не трендовым импульсом, а обыкновенной коррекцией . Если же линия располагается почти вертикально, текущая тенденция имеет большую силу. И вероятность того, что тренд продолжится, будет достаточно высокой.

Как избежать неудачных сделок?

Чтобы добиться оптимальных показателей прибыли и снизить количество неудачных сделок, нужно правильно использовать сигналы Ишимоку при торговле на рынке бинарных опционов и придерживаться таких рекомендаций:

При возникновении сигналов «Золотой крест» или «Мертвый крест» не следует сразу же покупать опционы. Желательно дождаться ретеста линии Тенкан, и если цена отскочит от нее, можно открывать сделку.
Линии Тенкан и Киджун часто пробиваются ценой при боковом тренде (флэте). В такие моменты не следует пользоваться сигналами «Золотого и Мертвого креста». При флэтовом движении желательно вести торговлю в облаке, покупая опционы «Ниже» при подходе цены к верхней линии облака, или опционы «Выше» в момент касания нижней границы индикатора.
Время экспирации следует рассчитывать индивидуально для каждого типа сигналов. К примеру, при торговле по «Золотому и Мертвому кресту» время экспирации следует устанавливать таким образом, чтобы оно соответствовало 2-4 периодам на свечном графике. Если же Вы торгуете в облаке при флэтовом движении, оно должно составлять 1-2 периода. Чтобы рассчитать этот параметр более точно, следует нанести индикатор на график, просмотреть историю котировок и определить среднее время, которое проходит с момента появления сигнала до начала движения цены в предсказанном направлении. Например, если после «Золотого креста» цена начинает двигаться вверх спустя 4-6 периодов (в среднем), то время экспирации должно быть примерно таким же.

Как правильно настроить индикатор Ишимоку?

Чтобы получать хороший доход от спекуляций на рынке бинарных опционов, нужно правильно настроить индикатор Ишимоку. По умолчанию его параметры подобраны таким образом, чтобы эффективность сигнала была примерно одинаковой на всех таймфреймах и валютных парах. Но опытные трейдеры рекомендуют «адаптировать» настройки к каждому финансовому активу. Поэтому перед началом торговли следует нанести индикатор на графики разных валютных пар, просмотреть историю каждого графика и убедиться в том, что в прошлом индикатор выдавал эффективные сигналы.

К примеру, если при трендовом движении часто наблюдаются «ложные» пробои линий Тенкан или Киджун (то есть, цена лишь «прокалывает» какую-либо из них, но затем снова продолжает двигаться в прежнем направлении), то следует изменить настройки индикатора и увеличить периоды соответствующих линий. Если же, наоборот, во время формирования коррекционных движений цены бинарных опционов приближаются к линиям, но не касаются их, необходимо уменьшить периоды.

Предлагаем посмотреть видео с примером торговли, используя облако Ишимоку

Ichimoku Kinko Hyo, или Ишимоку-индикатор, — это один из стандартных дистрибутивов, который включен в некоторые Он относится к категории технических индикаторов для анализа валютного рынка «Форекс». При отсутствии дистрибутива в терминале его можно с легкостью скачать в интернете. Торговый инструмент представлен в открытом доступе.

Экскурс в историю

Разработчиком программы является трейдер из Японии Гоичи Хосода. Разработанный еще в 30-х годах, Ишимоку-индикатор изначально был адаптирован для торговли на фондовых рынках на долгосрочных перспективах. Это связанно с тем, что преимущество инвесторов отдавалось инвестированию в акции на длительный срок. Индикатор анализировал движения рынка в течение всего торгового года. Индикатор использовался для анализа и прогнозирования фондового рынка Японии. Спустя время система Ишимоку была перестроена под и стала показывать неплохие результаты торговли не только на недельных, но и на дневных графиках.

Описание

Ишимоку-индикатор объединил в себе несколько вариантов анализирования рынка. Он используется для определения трендов (с линиями поддержки и сопротивления включительно). С его помощью осуществляется генерация сигналов на покупку и продажу разных торговых инструментов. Особенностью программы является ее уникальная способность визуально передавать информацию о состоянии рынка трейдеру. Функционал программы позволяет менять цвета линий и облаков. Каждый трейдер может выбрать ту цветовую гамму, которая будет им легко восприниматься.

Структура инструмента технического анализа

Программа строится на трех временных промежутках, которые отличаются по времени: 9, 26 и 52. Линии, в основе которых лежат средние ценовые значения, позволили разработать максимально точный механизм для аналитики рынка. Дистрибутив имеет определенное сходство с таким инструментом, как Moving Average. Отличия заключаются только в устанавливаемых параметрах. В то время как в скользящих средних применяется среднее арифметическое значение цен, система Ишимоку базируется на центральных показателях ценового диапазона. Это позволяет ликвидировать проблему, связанную с отставанием индикатора от графика цены.

Линии Ишимоку

Линии Ишимоку являются основой всего дистрибутива. Как писалось ранее, они базируются на разных временных периодах. Из пяти линий строится цветная схема. Области между двумя парами линий заштриховываются разными цветами. Сетка накладывается на график движения цены.

Детальный анализ рынка проводится на основании расположения баров относительно символики индикатора.

Тенкан-Сен — это разворотная линия тренда, которая при стандартных настройках индикатора отражается красным цветом на графике цен. Линия позволяет определить недолговременный (короткий) тренд. Она пересекает среднее значение максимумов и минимумов цен за длительный промежуток времени. Если линия направлена вверх, тренд восходящий, вниз — нисходящий. Параллельное расположение линии свидетельствует о флете.
Кинджун-Сен — это основная линия, которая при стандартных настройках на графике имеет синий цвет. Это линия долгосрочного тренда, которая рассчитывается на основании 26 временных периодов. Интерпретация линии аналогична Тенкан-Сен.
Сенкоу-спен А — это средина между Кинджун-Сен и Тенкан-Сен. Она сдвинута вперед на размер второго временного интервала. Обозначается на графике песочным цветом.
Сенкоу-спен В — это среднее показание цены по третьему временному интервалу. Оно сдвинуто вперед на объем второго временного интервала. На графике имеет бледно-фиолетовый цвет.
Чикоу-спен показывает цену, на котором закрылся текущий бар. Линия сдвинута на объем второго временного промежутка. На графике имеет салатовый цвет.

Параметры дистрибутива

Облако Ишимоку формируется пересечениями двух линий: Senkou Span A и Senkou Span B. В зависимости от направления пересечения меняется цвет самого облака. Когда график цен проходит над облаком, это свидетельствует о повышательном движении. Если цена ниже облака — движение нисходящее. Когда график накладывается на облако, на рынке можно наблюдать флет. В этот период торговля сопровождается высокими рисками.

Создатель индикатора установил следующие настройки: 9, 26 и 50. Он руководствовался следующими параметрами.

Для дневного графика:

9 — это полторы рабочие недели;
26 — количество трудовых дней в месяце;
52 — это количество недель в году.

Для недельного графика:

9 недель — это 2 месяца;
26 недель — это полгода;
52 недели — год.

Сигнал формируется в том случае, если пересекаются линия индикатора и линия цены закрытия. Выше приведены только общепринятые параметры настроек. Индикатор вполне приемлем для индивидуальной адаптации под конкретную стратегию. В руках трейдера, который склонен доводить любой торговый инструмент до совершенства, эта система может показать достойный результат.

Настройки Ишимоку

Ишимоку-индикатор эффективен для анализа ситуации на рынке со стандартными настройками. Некоторые тредеры практикуют применение уменьшенных в два раза параметров: 5, 13 и 26.

Для 15-минутных графиков, 30-минутных и часовых: 15, 60 и 120.
Для часового графика и 4-часового: 12, 24 и 120.
Для дневки: 9, 26 и 52.

Как показала многолетняя практика, торговая система Ишимоку обеспечивает максимальную прибыльность на таймфреймах больше дня. Новичкам не стоит менять настройки Ишамоку, так как это изменит суть торговой системы, и ее результативность может снизиться.

Основные сигналы на открытие

Популярная стратегия Ишимоку предусматривает открытие позиций, когда цена пересекает линию Сенкоу-спен В на трендовом рынке. При направлении сверху вниз поступает сигнал на продажу. При обратном направлении — сигнал на покупку. Усиление сигнала имеет место, когда цена покидает пределы облака.

Во время флета, при достаточно большой ширине облака, сигнал на покупку поступает при пересечении линии Кинджун-сен с линией Тенкан-Сен в направлении снизу вверх у нижней границы облака. Обратная ситуация — это сигнал на продажу.

Линии индикатора Ишамоку можно использовать как поддержку и сопротивление. Весьма уместными считаются открытые позиции на отскок и на пробитие. Эффективным считается совмещение индикатора со Если на пересечении линий краткосрочного и долгосрочного тренда формируется паттерн, такой как пин-бар, или появляется свеча поглощения, открываться можно согласно по свечному анализу.

Формирование долгосрочного тренда

Торговая система Ишимоку позволяет определить начало сильного трендового движения. В ситуации, когда долгосрочная и краткосрочная займут параллельное относительно друг друга и линии Сенкоу-Спен направление, это будет сигналом к формированию сильного и продолжительного движения. При откате к одной из линий при устоявшемся тренде можно доливать позиции. При восходящем тренде верхнюю позицию должна занимать линия Тенкан-Сен, в центре — Киджун-Сен, а в нижней части Сенкоу-Спен. При нисходящем движении цены, расположение верхней и нижней линий должно быть зеркальным. Пересечение двух линий тренда на языке трейдеров называется «золотым крестом». Это один из сильнейших сигналов, которые крупные игроки рынка практикуют во время торговли.

Ишимоку как основа торговой системы

Облако Ишимоку воспринимается крупными игроками рынка весьма неоднозначно. Наличие поклонников компенсируется аналогичным количеством противников трендового инструмента. В чистом виде инструмент приносит не большой процент прибыли, где-то в пределах (30-40%). Основные сигналы по валютным парам бывают редко, не более 3-4 раз в месяц.

Если использовать индикатор в качестве базы, дополняя его сигналами по другим индикаторам и используя PriceAction, можно добиться хорошего результата. Нелишним будет дополнить систему торговлей по уровням. И напоследок. Как и любой другой инструмент, Ишимоку требует торговли по тренду. Идти против рынка не только рискованно, это чревато утратой депозита. Следовательно, сигналы, которые поступают наперекор тренду, нужно игнорировать. В данной стратегии также допускается торговля по Сократить количество убыточных сделок поможет общий Отслеживая процентные ставки, внедрение политики усреднения, заявления глав центральных банков, можно вовремя реагировать на разворот тренда.

Плюсы и минусы системы

Основным преимуществом стратегии можно назвать возможность с точностью до свечи определить состояние рынка: флет или тренд. Точность и визуальное восприятие графика позволяет «откусывать» значительную часть движения. Линии очень быстро реагируют на появление новых вершин на графиках. Им не свойственно запаздывание, как у скользящих средних. Единственный минус инструмента заключается в том, что если облако Ишимоку небольшое (узкое), ориентироваться ни на один из сигналов не стоит. В подобной ситуации система себя плохо отрабатывает.

Для того чтобы стратегия Ишимоку давала хорошее соотношение прибыли и убытков, нужно четко следовать основным рекомендациям опытных участников рынка:

Технический стоп-приказ должен выставляться в диапазоне от 15 пунктов до 80, в зависимости от валютной пары. Если для евро и доллара оптимальным стопом является диапазон от 15 до 30 пунктов, для фунта он должен варьировать в промежутке между 30 и 80 пунктами. Это правило актуально для небольших таймфреймов. Если торговля осуществляется на дневке или на недельном графике, стоп-приказ устанавливается в пределах третьего или четвертого уровня. Он может достигать 200 пунктов.
Открывать сделки по индикатору нужно, отталкиваясь от сильных уровней. Выбирать надо между облаком цен и уровнем, рассматривая тот вариант, который ближе.
Величина стоп-приказа будет напрямую зависеть от цели и таймфрейма. Рекомендуемое соотношение прибыли и убытков должно составлять 1 к 5.
Если ведется торговля по тренду, вероятность срабатывания стоп-приказа равна всего 20%. При контртрендовой торговле вероятность схлопотать «лося» составляет 80%.
Стоп ни при каких обстоятельствах не должен стоять в пределах облака. Благодаря мастерской работе хедж-фондов, он может с легкостью задеваться, находясь в ненадлежащем положении. Минимальный размер стопа должен равняться 5 пунктам от пределов облака.

Эффективность применения Ишимоку в торговле на валютном рынке «Форекс» подтверждается еще и тем фактом, что данным инструментом охотно пользуются аналитики дилинговых центров для прогнозирования движения валютных пар. Прогнозы по данной системе делаются на долгосрочные перспективы. Выскакивать и закрывать открытые сделки в течение суток категорически неприемлемо. Для эффективной торговли держать позиции придется неделю, а то и более. Инструмент принесет результат в руках того трейдера, который умеет сдерживать эмоции и серьезно относится к правилам мани-менеджмента. Новичкам начинать анализ рынка с этого инструмента не стоит, можно выбрать упрощенные торговые функционалы.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo ) – классический индикатор, разработанный еще в 30-х годах прошлого века японским финансовым аналитиком Гоичи Хосода (с псевдонимом Санджин Ишимоку) для прогнозирования фондового индекса Nikkei. Впоследствии он несколько раз усовершенствовался, и сегодня его настройки полностью адаптированы под современные рынки.

Уникальный индикатор Ишимоку отличается сложностью, предоставляя большой объем информации, образно говоря — это комплекс разных индикаторов, который может применяться в качестве самостоятельно анализа.

Описание индикатора Ишимоку

Торговая система Ишимоку используется преимущественно для обнаружения зарождающихся/зародившихся трендов. В состоянии флэта индикатор Ишимоку рекомендуется применять в сочетании с другими средствами технического анализа, так как в качестве самостоятельного индикатора он становится малоэффективным.

Индикатор входит в стандартные наборы торговых платформ, например или :

Также вы можете посмотреть его работу на у нас на сайте.

Скользящие Линии Ишимоку

Работа индикатора Ichimoku Kinko Hyo заключается в формировании графиков, представляющих собой различные сочетания пяти линий, которые являются аналогами :

Tenkan-sen;
Senkou Span A;
Senkou Span B;
Kijun-sen;
Chinkou Span.

Tenkan-sen отображает среднюю цену (сумма минимума и максимума, разделенная на два) за начальный временной промежуток. Tenkan-sen также выступает, как индикатор обнаруженной тенденции. Если она движется горизонтально, значит, рынок вошел во флэт, если падает или растет – тренд присутствует.

Senkou Span A является показателем середины расстояния между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутого вперед на расстояние второго интервала времени.

Senkou Span B демонстрирует среднюю цену за третий временной промежуток, сдвинутую вперед на величину второго.

Линия Kijun-sen показывает среднюю цену за второй период времени. Она отображает движения рынка:

цена выше – велика вероятность дальнейшего роста;
пересекает – скорее всего, приближается изменение тренда.

Также этот индикатор применяется, как источник :

сверху вниз , то стоит задуматься о продаже;
если Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen снизу , то стоит задуматься о покупке.

Chinkou Span означает цену закрытия действующей свечи, смещенную назад на величину второго промежутка времени. Когда ценовая линия пересекает ее снизу вверх, можно покупать, и наоборот. В каком то роде эта линия является аналогом отдельного .

Облако Ишимоку

Пространство между Senkou Span A и Senkou Span B называется облаком . На графике оно обычно штрихуется синим, когда В располагается над А или красным цветом, когда А находится над В .

Если цена находится в облаке, то тренд отсутствует.

В зависимости от состояния рынка, границы пространства представляют собой уровни сопротивления или поддержки. Ценовая линия под облаком Ишимоку означает, что пределы образуют первый и второй рубежи сопротивления. Если она над ним, то это уже, соответственно — уровни поддержки.

Периоды Ишимоку

Для построения индикатора применяются три различных временных промежутка:

Длинный (t l ) – равен 52 периодам.
Средний (t m ) – 26 периодам.
Короткий (t s ) – 9 периодам.

По мнению создателя инструмента Санджина Ишимоку, данная продолжительность отрезков является оптимальной для Nikkei при торговле на недельных барах.

Многие аналитики считают, что подобное соотношение близко к оптимальному и для большинства других рынков и таймфреймов. При этом трейдер имеет возможность подобрать любой другой, более удобный для него вариант.

Как использовать индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo – очень сложный индикатор.

Когда краткосрочная Tenkan-sen , среднесрочная Kijun-sen и Senkou Span B становятся параллельно, считается, что на рынке возник устойчивый тренд. Если цена откатывается до одной из этих линий, наступает пора восстанавливать позицию или добавлять к ней.

При любом тренде Kijun-sen располагается посредине под Tenkan-sen (при восходящем) или Senkou Span B (при нисходящем).

Когда цена располагается внутри облака Ишимоку, а одна из Senkou Span пересекает ее сверху вниз, настало время продажи.
Если линия пробита снизу вверх, следует покупать.

Стоп Лосс при этом нужно ставить за противоположной границей облака, то есть внизу при покупке и вверху при продаже. Ордера по взятию прибыли обычно «дежурят» внутри, в 10-20% от облакообразующих линий. Также позиция должна закрываться и при получении любого обратного сигнала, например, разворота Tenkan-sen .

При возникновении сообщений, основанных на отбое или пробое линий цены и индикатора, лучше дополнительно в них удостовериться. В качестве подтверждения могут быть использованы , образованные вблизи места события.

Как уже было сказано, торговая система Ишимоку может быть настроена на применение нестандартных временных промежутков.

Для графиков от часа (1Н) до дня (1D) рекомендуют промежутки 120, 24 и 12
Для графиков от 15 минут до часа – 120, 60 и 15

При этом наиболее надежными считаются таймфреймы не короче одного дня.

Видео торговли по индикатору Ишимоку

Выводы

О том, насколько эффективен индикатор Ишимоку, существует множество самых противоречивых мнений. У него есть и ярые сторонники, и достаточно серьезные противники. В качестве главного аргумента в свою пользу последние указывают на сложность в управлении. С этим доводом трудно не согласится. Разработчики индикатора обещают, что с его помощью можно выявлять и сопротивление, и поддержку, и тренд. Он дает возможность относительно точно отделять тренд от флэта и даже в некоторых случаях «откусывать» часть первого.

Тем не менее трейдеры, успешно работающие с Ишимоку — далеко не редкость, поэтому данное утверждение скептиков всегда можно парировать известной поговоркой про танцора.

Известно, что научиться управлять сложной техникой всегда сложнее, зато и отдача, как правило, значительно выше. А вот сложности при работе в относительно узком флете – реальный недостаток, который стоит учитывать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы продолжаем с Вами «разбирать по полочкам» индикатор Ишимоку (Ichimoku). Это вторая статья, в которой мы будем говорить о сигналах индикатора Ишимоку . А сигналов у этого индикатора достаточно большое количество, поэтому пришлось выделить для их нужд аж целую статью.

Я искренне надеюсь, что Вы не забыли содержания прошлой статьи и выполнили то небольшое домашнее задание, которое там дано. Все же вкратце напомню, что в прошлой статье мы разобрали, из чего состоит индикатор, вычислили формулы расчета линий индикатора графическими примерами, и даже немного узнали об авторе этого технического индикатора.

Первая статья очень важна — это базис. Я буду часто ссылаться на понятия, которые там подробно рассмотрены, поэтому я настоятельно рекомендую прочитать вначале именно ее, а потом вернуться к этой статье. А вот и ссылка на первую статью:

Теперь я советую Вам запастись терпением и вниманием, потому что эта статья будет объемной и содержательной. Итак, приступим.

Индикатор, а точнее сказать, торговая система Ишимоку имеет в своем арсенале достаточно большое количество всевозможных сигналов. Каждая линия индикатора представляет нам на выбор несколько сигналов. Конечно, не все сигналы в этой системе равнозначные, какие-то более значимые и надежные, а какие-то не столь значительны. Сейчас мы максимально подробно разберем каждый сигнал индикатора Ишимоку.

Сигналы Тенкан-сен и Киджун-сен

В силу того, что по своей сути линии Тенкан и Киджун являются скользящими средними, то для них характерны те же сигналы, что и для все тех же мувингов. А именно:

пересечение линий;
выстраивание линий.

Пересечение линий Тенкан-Сен и Киджун-Сен

Вернемся к скользящим средним и вспомним, что если на ценовом графике быстрая средняя (с меньшим периодом усреднения) пересекает медленную (тяжелую) скользящую среднею (с большим периодом) снизу вверх появляется сигнал на покупку, а сверху вниз — на продажу.

Тоже самое происходит и с индикатором Ишимоку. Только, когда линия Тенкан пересекает Киджун-Сен снизу вверх, говорят, что образовался «золотой крест». Когда же Тенкан-Сен пересекает Киджун сверху вниз — это «мертвый крест». Соответственно, «золотой крест» - сигнал для покупок, а «мертвый крест» — для продаж .

Посмотрите на этот рисунок. На этом графике я выделил места где были сформированы «золотой и мертвый крест»:

Данный вид сигналов является второстепенным, и в силу своей специфики, запаздывающим. Т. е. при торговле с использованием только этого сигнала, мы всегда будем получать более поздние входы и более поздние выходы .

Здесь также присутствует доля ложных или коррекционных сигналов. Но их можно отфильтровывать. Для фильтра можно использовать Кумо (облако Ишимоку). Так, если на графике появился «мертвый крест», но при этом цена расположена выше облака, то таким сигналом можно пренебречь. Взгляните на этот график валютной пары GBPUSD:

Я выделил два «мертвых креста», которые оказались ложными, т. е. сигнализировали о коррекции. Однако их можно было избежать, взглянув на облако Кумо. Мы видим, что когда появлялись эти сигналы, цена находилась выше облака (или облако ниже цены).

Выстраивание линий индикатора в определенном порядке помогают определить направление и силу тренда. Так например, если линии выстроились в таком порядке:

Цена.
Тенкан-Сен (краткосрочный тренд).
Киджун-Сен (среднесрочный тренд).
Сенкоу Спан В (долгосрочный тренд).

Цена и линии направлены и двигаются в одном направлении, то это сигнализирует о том, что на рынке превалирует восходящий тренд, и следует рассматривать только исключительно покупки. Желательно на откатах цены к какой-нибудь линии.

Для медвежьего тренда все с точностью до наоборот: Сенкоу Спан В — Киджун — Тенкан — Цена.

Такая согласованность линий является очень серьезным сигналом на продолжение тренда. При наличии сильного устойчивого тренда можно максимально долго держать ранее открытые позиции до того, пока не будет нарушена последовательность этих линий.

Также при формировании такой последовательности линий можно добавляться к основной позиции, при откате цены к одной из линий, в направлении основного тренда. Либо же «тралить позицию» (использовать трейлинг-стоп ), либо выходить частями из сделки при откате цены к линиям, конечно, если цена прошла уже достаточное количество пипсов и баров. Т. е. сигнал выстраивание линий индикатора Ишимоку прекрасно подходит для сопровождения позиции .

Скачущие впереди кареты… Сигналы Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В

Переходим к разбору следующих сигналов индикатора Ишимоку от линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В. Данные линии предоставляют нам следующие виды сигналов:

Пересечение линий.
Пробой цены Сенкоу Спан В.
Использование линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В в виде динамических уровней поддержки/сопротивления.

Пересечение линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В

Облако Ишимоку само по себе очень интересная штука. Как Вы можете помнить, Кумо состоит из двух линий. Эти линии аналогично Тенкану и Киджуну могут взаимно пересекаться, причем относительно того, какая из линий находится вверху, таким цветом и заштриховывается область. Возможно, Вы также вспомните, что линии Сенкоу Спан, А и В еще называют упреждающими. Так вот пересечение этих линий образует некий упреждающий сигнал, который может прогнозировать изменение текущей тенденции на рынке. Если образуется «мертвый крест» — это упреждающий сигнал к появлению медвежьей тенденции, «золотой крест» — может предсказать появление бычьего тренда на рынке в будущем.

Это происходит в силу того, что облако смещено на некоторое число периодов вперед (так сказать, в будущее).

На этом графике я выделил линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В облака Ишимоку и бар, на котором собственно и произошло это пересечение. Почему именно этот бар? Потому что цена отстает от облака на 26 баров (или то значение, которое Вы указали в настройках). Как Вы могли заметить, после закрытия этого бара началась небольшая коррекция, которая вскоре закончилась, и продолжился очень сильный бычий тренд.

Давайте для более полного понимания этого сигнала рассмотрим еще один пример. Это дневной график валютной пары EURJPY:

В области номер 1 мы можем видеть «золотой крест» облака Ишимоку. Как Вы понимаете, это упреждающий сигнал, который может сказать о возможном изменении настроений на рынке. Областью желтого цвета я выделил бар, на момент формирования которого произошло пересечении линий Кумо. После происходит рост цены, и мы можем наблюдать за тем, как цена пробивает линии Тенкан и Киджун соответственно, а после этого формируется «золотой крест» между Тенкан-сен и Киджун-сен.

В отмеченной области № 2 мы видим обратное пересечение упреждающих линий или «мертвый крест». Желтым цветом я снова выделил бар, на формировании которого произошло это пересечение. И если мы взглянем на эту ситуацию в контексте сложившейся на тот момент ситуации и посмотрим на поведение цены, то обязательно заметим, что предыдущие три свечи или бара сформировали свечную формацию, которая называется внутренний бар (Inside Bar или Харами) , что вкупе с индикатором Ишимоку могло «предсказать» начало коррекционного движения.

Данные сигналы очень сильные и с высокой долей вероятности позволяют очень точно «ловить» начало и окончание коррекционных или импульсных движений. Но я рекомендовал бы использовать этот вид сигналов Ишимоку только тем трейдерам, которые понимают то, что происходит в данный момент на рынке, т. е. могут вразумительно определить господствующий тренд на рынке, его текущую фазу, найти значимые зоны спроса и предложения (ценовые уровни сопротивления и поддержки). И то, только как подтверждающий сигнал. Новичкам я бы не рекомендовал его применять, так как необдуманная торговля по этому сигналу может привести к плачевным результатам, которые обязательно найдут свое отражение на депозите.

Перейдем к следующему сигналу упреждающих линий. Смысл данного сигнала заключается в том, что когда цена попадает в облако, то говорят, что на рынке формируется некий торговый коридор, в котором можно торговать по тем же правилам, что и во флэте, т. е. от границ этого коридора.

Для меня это очень противоречивый сигнал, за все время «общения» с этим инструментом я так и не научился правильно интерпретировать его. Единственное, на что я обратил внимание, это то, что на фондовом рынке, этот сигнал выглядит гораздо интереснее, чем на форекс. Наверное в силу того, что форекс более волатильный рынок, нежели рынок акций. Но давайте я попробую проиллюстрировать данный вид сигналов:

Дневной график пары USDJPY. В точке «1» мы наблюдаем за тем, как цена нашла поддержку у нижней границы облака (Сенкоу Спан В). После этого была коррекция. В точке «2» мы видим как цена вновь находит поддержку у той же линии. В точке «3» мы опять можем видеть поддержку цены от этой Сенкоу Спан В и ложный пробой впоследствии. После ложного пробоя цена вновь вернулась в пределы облака и в дальнейшем восходящем движении сопротивление цене оказала именно линия Сенкоу Спан, А (точка «4»).

Мне этот сигнал гораздо проще понимать и интерпретировать со стороны все тех же уровней поддержки сопротивления . Так если цена зашла внутрь облака, это еще не значит, что она должна двигаться от одной его границы к другой и обязательно вернется к противоположной стороне коридора.

Этот сигнал считается одним из самых значимых сигналов индикатора Ишимоку . Для того, чтобы понять почему, надо вновь обратиться к параметрам индикатора и формуле расчета Сенкоу Спан В.

Из первой статьи об индикаторе Ишимоку Вы должны помнить, что Сенкоу Спан В — это средняя цена за последние 52 периода. Т. е. эта линия символизирует долгосрочный тренд на рынке и пробой ценой этого уровня может служить началом нового долгосрочного (глобального) тренда.

Очень часто этот уровень выступает значимым уровнем спроса/предложения. Довольно часто для того, чтобы цене пробить этот уровень, необходимо время и несколько подходов. Если пробой происходит с первого раза (подхода), то этот пробой сопровождается появлением объемных свечей (с широким спрэдом) или ценовых разрывов. Также очень часто цена возвращается после пробоя к этому уровню, чтобы его протестировать.

Для графического примера я прикреплю дневной график валютной пары USDCAD:

Обратите внимание на то, какой устойчивый бычий тренд последовал после пробоя ценой линий облака Кумо и в частности Сенкоу Спан В.

Кстати, посмотрите на текущем графике (на момент написания статьи) мы видим, как цена пыталась пробить облако, но наша поддержку у линии Сенкоу Спан В. Как Вы думаете, что будет дальше? Возможны два сценария: либо цена все же будет пробивать этот уровень, либо уйдет в коррекцию. А определить глубину возможной коррекции нам также сможет помочь индикатор Ишимоку, точнее его линии Тенкан-сен, Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Использование линий Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В в виде динамических уровней поддержки/сопротивления

Об этой особенности не только упреждающих линий, но и остальных линий индикатора Ишимоку я уже не раз писал как в прошлой, так и в этой статье. Повторяться, конечно, не хочется, но в очередной раз напишу о том, что линии индикатора прекрасно показывают расположение уровней поддержки и сопротивления . Это самая лучшая информация из всей, которую может предоставить этот замечательный индикатор!

Сигналы Чинкоу Спан

Нам осталось рассмотреть только сигналы запаздывающей линии Чинкоу Спан, и мы закончим разбор сигналов индикатора Ишимоку . По правде сказать, я не использую этот вид сигналов, т. е. вообще никак не воспринимаю эту линию. Но это не значит, что если их не использую я, то и не надо использовать и Вам. Я расскажу о них, но дальше дело Ваше, принимать их во внимание или нет.

Пересечение ценового графика линией Чинкоу Спан

В случае, если линия Чинкоу Спан пересекает ценовой график сверху вниз, следует ожидать начала нового нисходящего движения. Обратное пересечение сигнализирует о возможном восходящем движении.

На этом графике я выделил бар, на котором произошло пересечение ценового графика линии Чинкоу Спан. Но так как эта линия смещена на 26 периодов назад, я также выделил областью желтого цвета бар, на котором мы могли наблюдать это пересечение.

Кстати, если посмотреть на сложившуюся ситуацию с точки зрения других сигналов индикатора Ишимоку, то мы могли увидеть с Вами отбой цены от облака Ишимоку, а также «золотой крест» линий Сенкоу Спан, А и В, который мы могли наблюдать ранее.

У этого сигнала есть одно правило: Чинкоу Спан при пересечении должна проходить через тела свечей, а не через их тени. Это важно.

Говорят, что данный сигнал индикатора Ишимоку достаточно сильный. Ничего сказать не могу по этому поводу, так как, еще раз повторюсь, никогда не использовал и не использую сигналов линии Чинкоу Спан.

Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.

С 15 номера журнала сайт я начинаю публиковать, в несколько сокращенном варианте и адаптированными для журнальной версии, главы своей будущей книги-учебного пособия «Индикатор Ишимоку-5 составляющих успеха». Надеюсь, этот труд пойдет вам на пользу, обогатит ваши знания и поможет разобраться в тонкостях электронной торговли с помощью индикатора Ишимоку.

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Термин Ишимоку может быть переведен с японского как «мгновенное представление» или «один взгляд». Кинко означает равновесие или баланс, а Хайо - график. Следовательно, полное название индикатора можно расшифровать как «один взгляд на облако графика» или более соответствующее переводу «мгновенное представление баланса графика».

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стоп-приказы и лимиты.

Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Он считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы при боковом движении).

Описание индикатора Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из пяти линий:

Тенкан-Сен (Tenkan-sen — разворотная линия) — краткосрочная линия , показывающая «быстрый» тренд (считается по первому параметру индикатора). Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии .

Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) — долгосрочная линия тренда, (обычно считается по второму параметру индикатора). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.

Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A — опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «А» является верхней границей облака, считается что она — линия будущего сопротивления и поддержки рынка.

Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B — опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «B» является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.

Расстояние между Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B» обычно штрихуется, образуя своеобразное «облако Ишимоку».

Чикоу-Спен (Chinkou Span — запаздывающая линия) — является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).

Формула Ишимоку

Графически индикатор Ichimoku состоит из 3 самостоятельных линий и двух линий, между которыми штрихуется область ценового графика.

Тенкан-Сен

Tenkan-sen = (Max(A) + Min(Low,A))/2, где

Max(A) — наивысший из максимумов за период, равный A интервалам, например, A дней;

Min(Low,A), — наименьший минимум за период, равный A интервалам.
A — длина периода (первый параметр).

Кинджун-Сен

Kijun-sen = (Max(B) + Min(B))/2, где

B — длина периода (второй параметр).

Чинкоу Спан (Chinkou Span) равен текущему значению Close, сдвинутый назад на B.

Штрихованная область (облако) между Сенкой Спaн «А»

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2, сдвинутое вперед на B интервалов и Сенкой Спан «B»

Senkou Span B = (Max(C) + Min(C))/2, сдвинутое вперед на B интервалов, где C — длина интервала (третий параметр).

Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку соответственно равно 9, 26 и 52. Эти цифры образованны из следующих соотношений:

На дневном графике: 9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.

На недельном графике: 9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели — год.

Торгуем с индикатором Ишимоку

Прежде чем мы начнем активно работать с индикатором Ишимоку, мы должны уяснить для себя, какую информацию несут в себе его составляющие. Можете мне поверить, индикатор Ишимоку весьма информативен . Опытному трейдеру, постоянно использующему Ишимоку, достаточного беглого взгляда на график, что бы понять, что происходит на рынке и какие перспективы его развития.

Из описания индикатора мы получили определения его составляющих. Теперь нам необходимо на примерах понять, что они нам показывают все вместе.

Для начала узнаем, какие сигналы нам выдает индикатор.

Tenkan-sen, Kijun-sen и линии Senkou Span, — это уровни 50%-ного отката на различных временных интервалах. Так как согласно положениям технического анализа откат больше, чем на половину, считается серьезным сигналом о прекращении или даже смене тренда, эти линии позволяют динамически отслеживать уровни таких , т.е. возможные величины коррекций тренда. Они составляют набор уровней поддержки/сопротивления различной силы.

Аналогом данных линий можно считать набор скользящих средних , однако линии Ишимоку имеют существенное преимущество перед стандартными «мувингами» — они не имеют эффекта запаздывания и мгновенно реагируют на изменение цены, при этом сохраняя все положительные свойства скользящих средних: возможность использования для сопровождения позиций скользящим стоп-приказом, сигналы, даваемые при взаимном пересечении и т.д.

Для начала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии — это просто вариант 20-ти и 50-тидневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.

Сигналы от Тенкан Сен

1. Тенкан Сен – направлен вверх . В краткосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем – сигнал на покупку ;

2. Тенкан Сен – направлен вниз. В краткосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

3. Тенкан Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение.

На моментах разворота Тенкан Сен строятся стратегии по входу в рынок . Кроме этого Тенкан Сен является . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии мы получаем сигналы на продажу или покупку: пробой ценой Тенкан Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или ее смене.

Сигналы от Кинджу Сен

1. Киджун Сен – направлен вниз . В долгосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

2. Киджун Сен – направлен вверх . В долгосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем повышательный (бычий) тренд — синал на покупку ;

3. Киджун Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение, а также возможна смена тенденции.

Так же как и Тенкан Сен Киджун Сен является прекрасным индикатором, определяющим уровни сопротивления и поддержки . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии, мы получаем сигналы на продажу или покупку. Пробой ценой Киджун Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или её смене.

Пересечение TS и KS

Помимо сигналов к совершению сделки по отдельности, TS и KS в связке дают еще более сильный сигнал, когда пересекаются друг с другом . Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo.

1. При пересечении Тенканом сверху вниз Киджуна, мы получаем сигнал на продажу, так называемый «мертвый крест» ;

2. При пересечении Тенканом Киджуна снизу вверх, получаем сигнал на покупку — «золотой крест» .

Подкрепленное пробитием ценой Киджуна такое пересечение дает усиление сигнала (о факторах, усиливающих или ослабляющих сигналы, мы поговорим в отдельной главе).

Взаимное положение Тенкан Сен и Киджун Сен

Взаимное положение TS и KS относительно друг друга дает нам информацию о перспективах рынка в ближайшем будущем .

Равнонаправленное параллельное движение TS и KS в направлении, отличном от горизонтального, говорит нам о мощном движении рынка. Чем меньше расстояние между этими линиями, тем сильнее импульс движения рынка, а значит, инерция продолжения движения может быть более продолжительной. Как правило, на таких импульсах пробиваются поддержки и .

Большое расстояние между этими линиями, равно как и разбег в разные стороны, говорит об ослаблении импульса движения рынка, а выход Киджуна в горизонталь — и о намечающемся боковом движении (флэт).

Тенкан Сен и Киджун Сен как уровни сопротивления и поддержки

Рассмотрев сигналы, подаваемые нам этими линиями, мы понимаем, что они имеют значимое место в техническом анализе рынка . Исходя из этого, на работе с ними можно строить стратегию работы. В случае нахождения цены между Тенкан и Киджун, они могут выступать целями при флэтовом движении. Также это делается и при обозначении разворота рынка. На уровни TS и KS индикатора выставляются цели по тейк-профиту.

Кроме этого линия Киджун сен уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку применяется при определении и управлении уровнем стоп-приказа . Это становится возможным благодаря тому, что сама линия KS отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию Киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что Импульс для движения вверх был недостаточным.

В частности, имея прибыльную позицию, можно выставлять стоп–приказ под уровень Киджуна для бычьего рынка и над уровнем Киджуна для медведей, передвигая его () в безубытке вместе с движением рынка, сохраняя зазор не менее 10 пунктов.